niszetの日記

アナログCMOS系雑用エンジニアが頑張る備忘録系日記

TokyoR66の宿題の続き の続き

性懲りもなくもう少しやってみる

これの続きです。

niszet.hatenablog.com

こちらが届いたので早速読んでいたのですが、

時系列解析入門 - 岩波書店

1章の色々な時系列データを並べているところで、株価の時系列データが載っていました。そこには「株価データの解析は対数変換後、差分を取って行うことが多い」とありましたので、この間のデータに対してやってみようかなと思って実際にやってみた、というお話です。

やってみた。

library(changepoint)
data("HC1")

data <- HC1
data <- log(data)

data <- data[2:length(data)]-data[1:length(data)-1]

model <- cpt.meanvar(data, method= "PELT", test.stat="Normal")

これでいいのかなー。

結果は下記の通り。

cpts(model)
#> [1] 4771 4773
param.est(model)
#> $mean
#> [1]  1.087108e-05  3.130865e-02 -2.252765e-05
#> 
#> $variance
#> [1] 0.01166136 0.62392694 0.01228631
plot(model, cpt.width=3)

f:id:niszet:20180111224830p:plain

結果を見てみる。

途中に短い区間で変化点を見つけているのは以前と同じ。ただし場所が異なる。前回は7926 と 7928。

今回は図的にもここだけ確かに飛んでいるようには見える。ただし、やはりhistでプロットしてもdataは正規分布には見えない。ので、このあてはめも良くなさそう…。

とりあえず色々やってみましたが、現時点ではやはりまだ良く分からないな、ということで引き続き勉強していこうと思います。

Enjoy!!