性懲りもなくもう少しやってみる
これの続きです。
こちらが届いたので早速読んでいたのですが、
1章の色々な時系列データを並べているところで、株価の時系列データが載っていました。そこには「株価データの解析は対数変換後、差分を取って行うことが多い」とありましたので、この間のデータに対してやってみようかなと思って実際にやってみた、というお話です。
やってみた。
library(changepoint) data("HC1") data <- HC1 data <- log(data) data <- data[2:length(data)]-data[1:length(data)-1] model <- cpt.meanvar(data, method= "PELT", test.stat="Normal")
これでいいのかなー。
結果は下記の通り。
cpts(model) #> [1] 4771 4773 param.est(model) #> $mean #> [1] 1.087108e-05 3.130865e-02 -2.252765e-05 #> #> $variance #> [1] 0.01166136 0.62392694 0.01228631 plot(model, cpt.width=3)
結果を見てみる。
途中に短い区間で変化点を見つけているのは以前と同じ。ただし場所が異なる。前回は7926 と 7928。
今回は図的にもここだけ確かに飛んでいるようには見える。ただし、やはりhistでプロットしてもdataは正規分布には見えない。ので、このあてはめも良くなさそう…。
とりあえず色々やってみましたが、現時点ではやはりまだ良く分からないな、ということで引き続き勉強していこうと思います。
Enjoy!!