niszetの日記

アナログCMOS系雑用エンジニアが頑張る備忘録系日記

状態空間とかの話のリンクの自分用のまとめ

時系列解析とディジタルフィルタと。

さて、今年はあまりR関係に注力しないと言いつつこれですよ。

背景

元々時系列の解析等々興味はあるものの、手元にデータはないしまぁいっかーなんて思っていたのですが、お仕事関係でディジタルフィルタにまつわる話があり、そこで状態空間の話があったことからこっちにも手を入れようという気持ちになりました。

で、わかったことを適当にシリーズで書いていこうと思いますが、現時点で手元にある情報はそのままリンク貼れば良いよねってことで、一旦自分向けにリンクをまとめておきます。
必要に応じて追加更新していくスタイル。

DFの方のSSは回路としては既に決まっているのに対して、時系列の方は入力がなく(ノイズとして入る)得られた観測値から状態を推定するというところが違うのだが、まぁ同じところと違うところをそれぞれちゃんと抑えらえれば大丈夫。たぶん。

web上

状態空間モデル

https://logics-of-blue.com/category/%E7%B5%B1%E8%A8%88%E3%83%BBr/%E7%8A%B6%E6%85%8B%E7%A9%BA%E9%96%93%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB/logics-of-blue.com

mathwords.net

www.slideshare.net

sinhrks.hatenablog.com

s0sem0y.hatenablog.com

kosugitti.net

www.slideshare.net

カルマンフィルタ

qiita.com

qiita.com

時系列解析全般

tjo.hatenablog.com

見せかけの回帰、単位根

tjo.hatenablog.com

www.slideshare.net

R

KFAS, dlm, bsts

www.slideshare.net

ill-identified.hatenablog.com

logics-of-blue.com

現在所有している時系列解析に関係する(あるいはカルマンフィルタに関係する)書籍一覧

www.kyoritsu-pub.co.jp

www.kyoritsu-pub.co.jp

www.tdupress.jp

岩波データサイエンス Vol.6 - 岩波書店